下の例で計算すると0.96。 線形トレンド 観測方程式 の状態空間で、x,y(変数名の方)の残差の相関をstanで計算すると-0.12程度になった。 N.t=60 mu.x = numeric(N.t) x = numeric(N.t) mu.y = numeric(N.t) x=y=c() mu.x[1] = mu.y[1] = 10 s1 = 2 s2 = 1 …
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